Многие трейдеры выбирают для торговли пары валют, поэтому этот актив считается одним из самых популярных. Прибегнув к техническому или фундаментальному анализу, проще определить тренд и флэт и выявить некоторые закономерности, которые помогут закрыть сделку с прибылью. В статье будет рассказано о корреляции валютных пар, можно будет узнать о взаимосвязи различных активов между собой. Благодаря этой информации будет легче определять удачные точки входа на рынок и повысить свой доход.
Определение
Под корреляцией понимают взаимосвязь двух значений, когда изменение одного влияет на другое. Если рассматривать валютные пары, то это некая закономерность, которая появляется при снижении или повышении курса одной валюты приводит к аналогичному или противоположному (зеркальному) поведению второй.
Можно назвать этот феномен систематической закономерностью, которая наблюдается в более 90% случаев. Однако всегда бывают исключения, когда происходят события, влияющие на экономику одной страны, но при этом они не затрагивают другие государства.
Корреляция бывает 3 видов:
- Прямая. Активы двигаются идентично.
- Обратная. Котировки передвигаются противоположно друг другу.
- Нулевая. Связь между активами отсутствует.
Это можно использовать в трейдинге для получения прибыли. Главное заметить закономерность в самом начале, тогда будет проще войти на рынок и закрыть сделку в плюс.
Если посмотреть на скриншот, расположенный выше, можно наглядно увидеть корреляцию. Движение котировок пар GBP/USD и EUR/USD схожи, кривые идут в одном направлении, а цена у обоих меняется плавно, без видимых скачков. Подобное явление наблюдается не только в валюте, но и акциях, сырье. Например, при падении цены на золото, можно ожидать, что и серебро подешевеет. Зная о такой закономерности, легко заметить ее на одном активе, открыть сделку, задействовав второй, и получить прибыль.
Как вычисляется коэффициент взаимосвязи активов?
В трейдинге существует такое понятие, как коэффициент корреляции. Он вычисляется по следующей формуле:
Формула сложная, поэтому для начинающих биржевых спекулянтов она является набором букв и цифр. Однако именно по данному шаблону и вычисляется коэффициент, который показывает, насколько тесно активы связаны между собой. Он может иметь значения от -1 до 1. Чтобы понять их, нужно разобраться, что говорят эти цифры:
- -1 — обратная связь.
- 1 — прямая взаимосвязь.
- 0 — отсутствие связи.
Однако активы не всегда имеют целые значения, иногда при расчетах могут получиться коэффициенты равные 0,9 или -0,58. Чтобы понять, насколько активы связаны между собой, следует помнить ряд правил. Чем ближе значение к нулю, тем меньше валюты взаимодействуют. Когда коэффициент близок к 1, инструменты двигаются по схожей траектории.
На взаимосвязь активов влияют таймфреймы, поэтому рекомендуется использоваться интервал от 1 часа и более. Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с погрешностями и случайными совпадениями.
Таблица
Чтобы понять, насколько тесно активы связаны друг с другом, рекомендуется взглянуть на таблицу корреляция валютных пар. Она представлена ниже.
Разобраться с данными несложно, достаточно внимательно рассмотреть их. В таблице приведен пример с парой евро/доллар. Из нее видно, что активы EUR/USD и EUR/JPY имеют самый высокий коэффициент, равный 0,88. Цифра близка к единице, поэтому на рабочих графиках кривые будут практически идентичными. Такая ситуация наблюдается потому, что в обоих связках присутствует евро, именно эта валюта выступает в качестве ведущей.
При рассмотрении пар EUR/USD и USD/CHF можно заметить, что коэффициент близок к -1. Это объясняется тем, что швейцарский франк имеет тесную связь с евро, поэтому их индексы практически идентичны. Однако доллар оказывает на них совершенно другое влияние, поэтому инструменты на графике будут двигаться в разном направлении.
Применение в трейдинге
Многим трейдерам корреляция помогает закрывать сделки в плюс. Знания о взаимосвязях о тех или иных торговых инструментах используются для:
- страхования открытых ордеров;
- торговли на инструментах, которые реагируют с запозданием;
- анализа состояния пары.
Существует много стратегий, где используется корреляция. Однако результаты показывают лишь несколько из них. Стоит рассмотреть их подробнее, чтобы впоследствии применить их в условиях реального трейдинга.
Хеджирование
Суть этой методики заключается в том, чтобы максимально обезопасить открытую сделку от потерь или постараться компенсировать часть убытков. Чтобы понять, как хеджирование работает в реальном трейдинге, следует рассмотреть пример с использованием двух валютных пар с коэффициентом, который практически равен -1 — USD/CHF и EUR/USD.
Если открыть их на графике, то линии будут строится противоположным образом, но при этом их зеркальное сходство будет равно 0,88. Например, трейдер покупает опцион евро/доллар на повышение и по прошествии половины срока экспирации становится видно, что цена двинулась в противоположном направлении. В результате ордер закроется в минус. Чтобы компенсировать потери, нужно открыть контракт Call, но уже в паре USD/CHF.
В итоге один ордер закроется в минус, а другой в плюс. Если увеличить инвестицию во втором опционе, то удастся не только покрыть убытки, но и получить небольшую прибыль. Однако открывать сразу 2 сделки по разным направлениям нельзя, так как всегда присутствует погрешность. Может случиться так, что прогноз не оправдается и 2 контракта закроются с убытком.
Запаздывание
Чтобы понять суть этой методики, следует рассмотреть ее применение на 3 инструментах — EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP. Основной валютой в этих парах выступает евро. Несмотря на то, что Швейцария и Великобритания не входят в Евросоюз, их экономики связаны, поскольку другие европейские страны оказывают на них влияние. При просмотре таблицы корреляции валютных пар можно заметить, что у вышеназванных связок коэффициент близок к 1. Однако скорость реагирования у них различная.
Когда эти 3 пары находятся в боковом коридоре (флэте), следует проследить за поведением евро к доллару. Можно заметить, что валюта США начинает свое движение и с индикаторов поступит сигнал на вход на рынок. Однако пары с фунтом и франком будут стоять на месте. Курс начнет колебаться примерно через полчаса. Это время можно использовать для прояснения ситуации на рынке. Если доллар будет двигаться вверх, то связки с фунтом и франком тоже будет придерживаться этого направления. Следует открыть 2 сделки на повышение еще на этапе зарождения тренда, тогда велика вероятность закрыть их в плюс.
Заключение
Корреляция может помочь повысить прибыль. Многие опытные трейдеры ведут торговлю с оглядкой на нее. Возможно, новичкам сначала покажется это очень сложным, но закрыв несколько сделок с прибылью, можно разобраться в коэффициентами и вести трейдинг с использованием инструментов, которые связаны друг с другом в той или иной степени. Однако сначала рекомендуется опробовать методики на демо-счете, а потом применять их в условиях реальной торговли.
