Трейдинг сопряжен с высоким риском. Согласно статистике, порядка 75% спекулянтов терпят убытки. Сократить потери и повысить прибыльность торговли поможет корреляция валютных.
Определение и виды
Корреляция на Форекс — статистическая взаимосвязь между движением активов одинаковых и разных классов. В основе фундаментальные факторы, влияющие на инструменты – один актив реагирует на второй. Используя информацию о связи ряда сведений, можно уменьшить риски, повысить качество прогноза.
Взаимосвязь определяется с применением специфических формул. Значения варьируются в диапазоне от -1 до 1. Говорить о прямой связи можно, получив в ходе вычислений цифры от 0 до 1. Обратная наблюдается, когда значения находятся в пределах от -1 до 0.
По формулам вычисляется сила взаимосвязи:
- 0–0,2 — активы не связаны. На графиках наблюдаются сходства, но поведение цен относится к случайным совпадениям. Инструменты при долгосрочном наблюдении не показывают общих тенденций.
- 0,2–0,4 — слабая связь. Чаще всего на графиках сходятся основные точки, сильной зависимости не наблюдается.
- 0,4–0,7 — средняя корреляция. На графиках просматривается одинаковое общее направление инструментов, но при изучении малых отрезков, отличается.
- 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Котировки инструментов двигаются идентично. Различия едва заметны, наблюдаются на незначительных отрезках.
При обратной взаимосвязи цифры аналогичны, но с отрицательным значением.
Таблица
У трейдера нет времени на проведение расчетов по математическим формулам. Чтобы не вникать в суть, проще воспользоваться таблицей корреляции валютных пар на форекс. Однако недостаточно раз скопировать из сети информацию и применять годами в торговле. Рынок не стоит на месте, данные меняются. Лучше воспользоваться специализированным сервисом. Американским брокером Oanda предлагается комфортная таблица:
Особенности работы:
- Выбирается класс актива. Представлены основные и экзотические валюты, сырье, драгметаллы, индексы бирж.
- Устанавливается отображение параметров. Реализовано 3 типа: Bubble, Heatmap и Table. Начинающим спекулянтам подойдет 3 вариант. Отображаются цифры, помогающие быстрее разобраться со значениями.
- Установка взаимосвязи. Сначала выбирается один актив, а потом другой. Система автоматически выведет на экран значение. Уровень связи рассчитывается за разные периоды — от 1 час до 1 года. Для составления прогнозов рекомендуется учитывать обновленную информацию.
Брокер не требует регистрации и внесения депозита. Сервис доступен бесплатно и трейдерам, не торгующим на платформе.
Преимущества использования корреляции в трейдинге
Информация о взаимосвязи активов помогает:
- Сократить количество убыточных контрактов и увеличить профит. Инвесторы, использующие в торгах 2 актива, рискуют вдвойне. Связь между инструментами позволяет увидеть сигнал на покупку по одному валютному активу, а после подтверждения открыть сделку по другому. Если ситуация резко изменится, трейдер сможет закрыть ордера досрочно и снизить потери.
- Хеджировать (страховать сделки). Фундаментальные факторы сказываются на цене инструментов неожиданным образом. Если прогноз спекулянта не оправдался, можно выбрать пару с обратной взаимосвязью и войти на рынок с противоположным ордером. Инвестор закроет убыточный контракт досрочно, и получит прибыль по второму приказу и останется в плюсе.
- Диверсифицировать. Если прогноз говорит о росте, вместо одной сделки можно заключить 2-3 на понижение цен других инструментов – значение зависимости составляет 0,7.
- Отфильтровать сигналы. При изучении взаимной зависимости валют удается выявить общие тенденции и снизить количество ложных сигналов на вход.
Учтите, корреляция не всегда помогает на 100% предсказать поведение валютных пар. На инструменты влияют разнообразные факторы. При возникновении форс-мажорных обстоятельств поведение цены может выбиться из привычного русла и обе сделки закроются в минус. Важно следить за новостями, удастся сократить убытки.
Индикаторы для МТ4
Советники на Форекс для корреляции помогают в получении достоверной информации о взаимосвязи между валютными парами. Создано порядка 10 программ для использования в МТ4.
Наиболее популярные:
- iCorrelation Table относится к информационному типу, после активации располагается в подвальном окне, не загромождая ценовой график. Эффективность работы — средняя.
- Indcor-Correlation автоматически рассчитывает взаимосвязь между выбранными в настройках валютными парами, результаты генерируются с высокой точностью, погрешности минимальны.
- IND_Correlation после активации показывает взаимосвязь выбранных инструментов, отображается под рабочим графиком, активы представлены двумя линиями — красной и синей. Функционал ПО не вызывает сложностей, на освоение требуется не более 15 минут.
- OverLay Chart отображается поверх рабочего графика, показывая связь валютных пар. Эффективность работы — выше среднего.
- Correl8b используется в качестве фильтра и определения текущей ситуации на рынке, открывается под ценовым графиком. Не мешает проводить дополнительный анализ ценовой кривой. Эффективность определения взаимосвязи — выше среднего. Функционал прост в освоении.
Зачастую индикаторы используются в автоматическом трейдинге. Программные решения помогают выбрать подходящие валюты для торговли, снижают просадку. При ведении торгов вручную, рекомендуется пользоваться сервисами брокера OANDA или советником портала Investing.com не требующий скачивание и установку файлов в МТ4.
Программа работает в браузере. Потребуется выбрать валюту, интервал, число периодов. Алгоритм отобразит список коррелируемых пар в течение 10-20 секунд.
У портала Investing.com безупречная репутация. За использование советника не взимается оплата. Система мгновенно находит коррелируемые инструменты за любой период времени. Минус в необходимости переключаться между графиком и браузером. Однако советник не загромождает рабочее пространство и не мешает анализировать котировки.
Заключение
Корреляция помогает трейдерам в торговле, составлении прогнозов, позволяет сократить убытки и повысить прибыль. Следует детальнее изучить взаимодействие активов, пользоваться советниками, тогда удастся снизить потери и чаще выходить в плюс.
Использовали ли вы обратную или прямую связь инструментов в торговле? Поделитесь своим опытом работы в комментариях. А также вы можете задать вопросы по теме статьи, мы радостью на них ответим.
